Moving Average Hull

Promedio móvil del casco El promedio móvil del casco hace que un promedio móvil sea más sensible al tiempo que mantiene una suavidad de la curva. La fórmula para calcular este promedio es la siguiente: HMAi MA ((2MA (entrada, período / 2) 8211 MA (entrada, período)), SQRT (período)) donde MA es una media móvil y SQRT es raíz cuadrada. El usuario puede cambiar la entrada (cerrar), la duración del período y el número de turnos. La definición de este indicador se expresa además en el código condensado que se da en el siguiente cálculo. Cómo utilizar el promedio móvil del casco El promedio móvil del casco es un indicador de tendencia rezagada y puede usarse en combinación con otros estudios. No se calculan las señales comerciales. Cómo acceder a MotiveWave Ir al menú superior, elegir Study gtMoving AveragegtHull Promedio móvil o ir al menú superior, elegir Add Study. Empiece a escribir el nombre de este estudio hasta que aparezca en la lista, haga clic en el nombre del estudio, haga clic en Aceptar. Aviso importante: La información proporcionada en esta página es estrictamente para propósitos informativos y no debe ser interpretada como consejo o solicitud para comprar o vender cualquier seguridad. Por favor vea nuestra Declaración de Riesgos y Rendimiento. Cálculo // precio de entrada, definido por el usuario, por defecto está cerca // método promedio móvil (ma), definido por el usuario, por defecto es WMA // período definido por el usuario, por defecto es 20 // cambio definido por el usuario, el valor predeterminado es 0 // wma ponderado en movimiento Promedio, sqrt raíz cuadrada // índice de número de barra actual, LOE menor o igualMoving Promedios Cosas Motivado por correo electrónico de Robert B. Recibo este correo electrónico preguntando sobre el promedio de Hull (HMA) y. Y nunca lo habías oído antes. Uh. está bien. De hecho, cuando realicé una búsqueda en Google descubrí un montón de promedios móviles de los que nunca había oído hablar, como: Límite de cero Media móvil exponencial Media móvil más baja Promedio móvil mínimo cuadrado Promedio móvil triangular Promedio móvil adaptable Promedio móvil Jurik. Así que pensé en hablar conmigo sobre los promedios móviles y. Havent que hiciste eso antes, como aquí y aquí y aquí y aquí y. Sí, sí, pero eso fue antes de que yo supiera de todos estos otros promedios móviles. De hecho, los únicos con los que jugué eran éstos, donde P 1. P2. P n son los últimos precios de las acciones n (siendo P n el más reciente). Promedio móvil simple (SMA) (P 1 P 2. P n) / K donde K n. Promedio móvil ponderado (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3.n P n) / K donde K (12.n) n (n1) / 2. Promedio Móvil Exponencial (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3) / K donde K 1 945945 2. 1 / (1-945). Nunca he visto esa fórmula EMA antes. Siempre thoguht que era. Sí, normalmente se escribe de manera diferente, pero quería mostrar que estos tres tienen prescripciones similares. (Vea las cosas de la EMA aquí y aquí.) De hecho, todas parecen: Tenga en cuenta que, si todos los Ps son iguales, digamos, Po, entonces la media móvil es igual a Po. Y esa es la forma en que cualquier medio que se respete debería comportarse. Así que cuál es el mejor Definir mejor. Aquí hay unos pocos promedios móviles, tratando de realizar un seguimiento de una serie de precios de las acciones que varían de una manera sinusoidal: los precios de las acciones que siguen una curva senoidal ¿Dónde encontró una acción como que Preste atención Observe que los promedios móviles comúnmente utilizados (SMA, WMA Y EMA) alcanzan su máximo después de la curva sinusoidal. Eso es retraso y. Pero, ¿qué pasa con ese tipo de HMA? Se ve muy bien Sí, y eso es lo que queremos hablar. En efecto. Y cuál es ese 6 en HMA (6) y veo algo llamado MMA (36) y. Paciencia. Promedio móvil del casco Comenzamos calculando el promedio móvil ponderado (WMA) de 16 días así: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) / K con K 12. 16 136. Aunque su Agradable y smoooth, itll tienen un retraso más grande que wed como: Así que miramos el WMA de 8 días: Me gusta Sí, sigue las variaciones de precios bastante bien. Pero hay más. Mientras que WMA (8) mira precios más recientes, todavía tiene un retraso, así que vemos cuánto ha cambiado la WMA al pasar de 8 días a 16 días. La diferencia sería así: en cierto sentido, esa diferencia da alguna indicación de cómo la AMM está cambiando. Por lo que añadimos este cambio a nuestro anterior WMA (8) para dar: 2 WMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA ¿Por qué llamarla MMA? Tartamudeo. De todos modos, MMA (16) se vería así: Ill take it Patience. hay más. Ahora introducimos la transformación mágica y obtenemos. Ta-DUM Eso es casco Sí. Como lo entiendo Pero ¿cuál es el ritual mágico Después de haber generado una serie de MMA s que implican los promedios móviles ponderados de 8 días y 16 días, miramos atentamente esta secuencia de números. Luego calculamos el WMA en los últimos 4 días. Eso da el promedio móvil Hull que hemos llamado HMA (4). Huh 16 días entonces 8 días entonces 4 días. ¿Lanzar una moneda para ver cuántos. Usted escoge un número de días, como n 16. Luego mira WMA (n) y WMA (n / 2) y calcula MMA 2 WMA (n / 2) - WMA (n). (En nuestro ejemplo, thatd ser 2 WMA (8) - WMA (16).A continuación, se calcula WMA (sqrt (n)) utilizando sólo los últimos números sqrt (n) de la serie MMA (En nuestro ejemplo, thatd estar calculando Una WMA (4), utilizando la serie MMA.) Y para que la gráfica SINE divertido Howd lo hace Así que wheres la hoja de cálculo Im todavía trabajando en ella: MA-stuff. xls Es interesante ver cómo las diferentes medias móviles reaccionan a los picos: HMA realmente un promedio móvil ponderado Bueno, vamos a ver: Tenemos: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3. 8 P n) / 36 - (P 1 2 P 2 3 (1/136) P 1 P 2 8 P 8 - (1/136) 9 P 9 10 P 10 16 P 16 Por razones sanitarias P 3 16 P n) / 136 o MMA 2 (1/36) Razones, escribe bien así: MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16. Tenga en cuenta que todos los pesos se suman a 1. Además, wk 2 (1/36) - (1/136) K para K 1, 2. 8 y wk - (1/136) K para K 9, 10. 16. Entonces, haciendo el ritual mágico de raíz cuadrada (donde sqrt (16) 4) tenemos (recordando que P 16 es el más Valor reciente) HMA el WMA de 4 días de los MMAs anteriores (w 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0 w 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) / 10 (observando que 1234 10). Huh P 0. P $ ^ { - 1} $. Qué. El MMA (16) utiliza los últimos 16 días, de regreso al precio se llamaba P 1. Si calculamos el promedio ponderado de 4 días de estos MMAs, bien usando el MMA de ayer (y eso se remonta 1 día antes de P 1) y el día anterior, el MMA se remonta a 2 días antes de P 1 y el día Antes that. Okay, por lo que está llamando a precios P ​​0. P -1 etc. etc. Lo tienes. Así que un HMA de 16 días en realidad utiliza información que se remonta a más de 16 días, a la derecha Usted lo consiguió. Pero hay pesos negativos para ellos viejos precios Es eso legal La prueba está en el. Sí, sí. la prueba está en el pudín. Así que lo que hace la hoja de cálculo Hasta ahora se ve como esto: (Haga clic en la imagen para descargar.) Puede elegir una serie SINE o una serie RANDOM de precios de las acciones. Para este último, cada vez que haga clic en un botón obtendrá otro conjunto de precios. Entonces usted puede elegir el número de días: thats nuestro n. (Por ejemplo, utilizamos n 16 para nuestro ejemplo, arriba). Además, si elige la serie SINE, puede introducir picos y moverlos a lo largo del gráfico. Me gusta esto . Tenga en cuenta que hemos utilizado n 16 y n 36 (en la imagen de la hoja de cálculo) causa n / 2 y sqrt (n) son ambos enteros. Si utiliza algo como n 15 entonces la hoja de cálculo utiliza la parte INT eger de n / 2 y sqrt (n), es decir, 7 y 3. Así que, es el Promedio móvil Hull el mejor Definir mejor. ¿Qué pasa con ese Jurik promedio? No sé nada sobre él. Es propietario y tienes que pagar para usarlo. Sin embargo, permite jugar con promedios móviles. Otro promedio móvil Suponga que, en lugar de la media móvil ponderada (donde los pesos son proporcionales a 1, 2, 3.). Usamos el ritual mágico del Casco con el Promedio Móvil Exponencial. Es decir, consideramos que: MAg 2 EMA (n / 2) - EMA (n) MAg Sí, es decir, M oving A verage g inmick o M oving A verage g eneralized o M oving A verage g rand o. O M oving M og a de Ver a P o r P o r P o r P u ñ o ç. My............................................... Podemos jugar con 945 yk y ver lo que tenemos: Por ejemplo, aquí están unos pocos MAgs (donde se quedaron a 16 días, pero cambiando los valores de 945 y k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA 16) 1.5 EMA (5) - 0.5 EMA (16) Tenga en cuenta que cuando tomamos k 3 obtenemos n / k 16/3 5.333 que cambiamos a simple y simple 5.0. ¿Por qué no te quedas con las opciones de cascos: 945 2 y k 2 buena idea. Mieras obtener esto: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Parece que el gráfico con 945 1,5 y k 3. Lo hace, no lo hizo ¿Usted goof. De nuevo Posiblemente. Así que qué sobre ese ritual de raíz cuadrada lo dejo como un ejercicio. Para ti Bueno, mientras jugaba con esa cosa MAg encuentro que Hulls k 2 funciona bastante bien. Tan bien se adhieren a eso. Sin embargo, a menudo obtenemos un promedio bastante bueno cuando agregamos sólo una pequeña parte del cambio: EMA (n / 2) - EMA (n). De hecho, agregue sólo una fracción 946 de ese cambio. Se obtiene: MAg (n, 946) EMA (n / 2) 946 EMA (n / 2) - EMA (n). Es decir, se elige 946 0,5 o tal vez sólo 946 0,25 o lo que sea y utilice: Por ejemplo, si comparamos nuestra manada de promedios móviles como rastrear una función STEP, obtenemos esto, donde agregamos (para MAg) sólo 946 1 / 2 del cambio. Sí, pero cuál es el mejor valor de beta. Definir mejor: Tenga en cuenta que la beta 1 es la elección del casco. Excepto que estaban usando EMAs en lugar de WMAs. Y dejaste esa cosa de raíz cuadrada. Uh, sí. Olvidé eso. Nota . La hoja de cálculo cambia de una hora a otra. En la actualidad se ve como este Algo para jugar Con me tengo una hoja de cálculo que se parece a esto. Haga clic en la imagen para descargar. Usted escoge una acción y hace clic en un botón y consigue un valor de años de precios diarios. El usted elige HMA o MAg, cambiando el número de días y, para MAg, el parámetro, y ve cuándo debe COMPRAR ro SELL. Basado en qué criterio Si el promedio móvil es DOWN x de su máximo en los últimos 2 días, COMPRA. (En el ejemplo, x 1.0) Si su UP y de su mínimo durante los últimos 2 días, VENDE. (En el ejemplo, y 1.5) Puede cambiar los valores de x e y. Tiene algo de bueno. Estos criterios, dije que era algo con lo que jugar. Theres esta otra técnica de alisado llamado el Hodrick-Prescott Filtro. Con la ayuda de Ron McEwan, ahora está incluido en esta hoja de cálculo: ¿Es bueno jugar con él. Notará que hay un parámetro que puede cambiar en la celda M3. Y COMPRAR y VENDER las señales. Promedio de Mando - MA BREAKING DOWN Promedio móvil - MA Como ejemplo de SMA, considere un valor con los siguientes precios de cierre en 15 días: Semana 1 (5 días) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 días) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 días) 28, 30, 27, 29, 28 Un MA de 10 días promediaría los precios de cierre de los primeros 10 días como el primer punto de datos. El próximo punto de datos bajaría el precio más temprano, agregaría el precio el día 11 y tomaría el promedio, y así sucesivamente como se muestra a continuación. Como se mencionó anteriormente, las AMs se retrasan en la acción de los precios actuales porque se basan en precios pasados, mientras más largo sea el período de tiempo para la MA, mayor será el retraso. Por lo tanto, un MA de 200 días tendrá un grado mucho mayor de retraso que un MA de 20 días porque contiene precios durante los últimos 200 días. La longitud de la MA a utilizar depende de los objetivos comerciales, con MA más cortos utilizados para el comercio a corto plazo y de más largo plazo MA más adecuado para los inversores a largo plazo. El MA de 200 días es ampliamente seguido por inversores y comerciantes, con rupturas por encima y por debajo de este promedio móvil considerado como señales comerciales importantes. Las MA también imparten señales comerciales importantes por sí solas, o cuando dos medias se cruzan. Un aumento MA indica que la seguridad está en una tendencia alcista. Mientras que un MA decreciente indica que está en una tendencia bajista. Del mismo modo, el impulso ascendente se confirma con un cruce alcista. Que se produce cuando una MA a corto plazo cruza por encima de un MA a más largo plazo. El impulso hacia abajo se confirma con un cruce bajista, que ocurre cuando una MA a corto plazo cruza debajo de una información legal MA. Important de más largo plazo sobre el email que usted enviará. Al utilizar este servicio, acepta ingresar su dirección de correo electrónico real y enviarla únicamente a personas que conozca. Es una violación de la ley en algunas jurisdicciones falsamente identificarse en un correo electrónico. Toda la información que proporcione será utilizada por Fidelity únicamente con el propósito de enviar el correo electrónico en su nombre. La línea de asunto del correo electrónico que envíe será Fidelity: Se ha enviado su correo electrónico. Fondos Mutuos y Inversiones en Fondos Mutuos - Fidelity Investments Al hacer clic en el enlace se abrirá una nueva ventana. Desplazamiento promedio del casco Descripción Hay muchos tipos de promedios móviles, siendo el más básico el promedio móvil simple (SMA). De todos los promedios móviles el SMA rezaga el precio más. Los promedios exponenciales y ponderados se desarrollaron para abordar este retraso poniendo más énfasis en datos más recientes. El Hull Moving Average (HMA), desarrollado por Alan Hull, es un promedio móvil extremadamente rápido y suave. De hecho, la HMA casi elimina el retraso en conjunto y logra mejorar el alisado al mismo tiempo. Cómo funciona este indicador Un período más largo de HMA se puede utilizar para identificar la tendencia. Si la HMA está aumentando, la tendencia predominante está aumentando, indicando que puede ser mejor entrar en posiciones largas. Si la HMA está disminuyendo, la tendencia predominante también está disminuyendo, lo que indica que puede ser mejor entrar en posiciones cortas. Un período más corto de HMA se puede utilizar para las señales de entrada en la dirección de la tendencia dominante. Una señal de entrada larga, cuando la tendencia predominante está aumentando, ocurre cuando el HMA se activa y una señal de entrada corta, cuando la tendencia predominante está disminuyendo, ocurre cuando el HMA gira hacia abajo. Cálculo Calcule una media móvil ponderada con el período n / 2 y multiplíquela por 2 Calcule una media móvil ponderada para el período n y sustraiga si del paso 1 Calcule una media móvil ponderada con el período sqrt (n) utilizando los datos del paso 2 HMA WMA 2MWMA (n / 2) WMA (n)), sqrt (n)) Cómo reducir el retraso en un promedio móvil Promedio móvil del casco (HMA): El indicador explicado Las medias móviles tradicionales retrasan la actividad de precios. Pero con algunas matemáticas inteligentes el retraso puede ser minimizado. Heres how Por Alan Hull En 2005, cuando estaba trabajando en un nuevo indicador, me desvió temporalmente tratando de resolver el problema del desfase en los promedios móviles, cuyo resultado fue el Hull Moving Average. Desde entonces, el HMA ha encontrado su camino en los programas de cartografía en todo el mundo y se discute regularmente sobre los tableros de anuncios de los comerciantes en diferentes idiomas en todo el mundo. Fue el resultado de una curiosidad intelectual que puse en el dominio público escribiendo el siguiente artículo. El Hull Moving Average resuelve el viejo dilema de hacer que un promedio móvil sea más sensible a la actividad de precios actuales, mientras que mantiene la suavidad de la curva. De hecho, la HMA casi elimina el retraso en conjunto y logra mejorar el alisado al mismo tiempo. Para entender cómo se logra ambos de estos resultados opuestos a la vez que necesitamos comenzar con un marco de referencia de fácil comprensión. La siguiente tabla contiene un promedio móvil simple de 16 semanas que constantemente se retrasa en la actividad de precios y tiene mala suavidad. En primer lugar, resolver el problema de suavizado de curvas puede hacerse tomando un promedio del promedio. Es decir, 16 períodos SMA (16 SMA período (Precio)) La mala noticia es que provoca un enorme aumento de retraso como se ve a continuación. Resolver el problema del retraso es un poco más complicado y requiere una explicación con números en lugar de gráficos. Considere una serie de 10 números de 0 a 9 inclusive e imagínese que son puntos de precio sucesivos en un gráfico con 9 siendo el punto de precio más reciente en el borde derecho de la mano derecha. Si tomamos el promedio de 10 períodos de estos números, entonces, no es de extrañar, vamos a determinar el punto medio de 4,5 que significativamente rezaga detrás del precio más reciente punto de 9. Heres el bit inteligente, primero se deja reducir a la mitad el período de la media a 5 Y aplicarlo a los números más recientes de 5, 6, 7, 8 y 9, siendo el resultado el punto medio de 7. Finalmente, para eliminar el desfase tomamos el punto medio de 7 y añadimos la diferencia entre los dos promedios que es igual a 2,5 (7 - 4,5). Esto da una respuesta final de 9.5 (7 2.5) que es una ligera sobrecompensación. Pero esta compensación excesiva es muy útil porque compensa el efecto retardado del promedio anidado. Por lo tanto el resultado de combinar estas 2 técnicas es un equilibrio casi perfecto entre la reducción del retraso y el suavizado de la curva. El HMA logra mantenerse al día con rápidos cambios en la actividad de precios, mientras que el suavizado superior a un SMA del mismo período. La HMA emplea medias móviles ponderadas y amortigua el efecto de suavizado (y el retraso resultante) utilizando la raíz cuadrada del período en lugar del período real en sí, como se ve a continuación. La siguiente fórmula para el Hull Moving Average (HMA) es para MetaStock, pero puede adaptarse fácilmente para su uso con otros programas gráficos que son capaces de construir un indicador personalizado. WMA (Precio) - Período WMA (Precio) período: Entrada (período, 1,200,20) sqrtperiod: Sqrt (período) Mov Una aplicación simple para el HMA, dada su suavización superior, sería emplear los puntos de inflexión como entrada / salida (W / Salida. Sin embargo, no se debe utilizar para generar señales de cruce, ya que esta técnica se basa en el retraso. Comparte este artículo: