Moving Average Net

Quiero desarrollar cálculo para la media móvil del precio de las acciones. Pero los cálculos más complejos se han planeado más adelante. Mi primer paso para saber cómo calcular el promedio móvil de manera eficiente. Necesito saber cómo tomar la entrada y devolver la salida de manera eficiente. Fecha y Precio considerados. Fecha, Precio y Media Movente. Si tengo 500 registros y quiero calcular el promedio móvil para 5 días cuál es la manera effient en vez de ir hacia adelante y hacia atrás en la matriz de fecha y precio otra vez por favor sugest cuál es la mejor manera de recibir la entrada (ArrayList, Table, array Etc) y devolver la salida. Nota: MA de hoy de 5 días será promedio de los últimos 5 días, incluyendo el precio de hoy. Ayer MA será la media de los últimos 5 días de ayer. Quiero mantener los días flexibles en lugar de 5 podría ser 9, 14, 20 etc. Jueves, 10 de abril de 2008 3:21 PM Si necesita un cálculo simple sin su esfuerzo que puede utilizar TA-Lib. Pero si desea que su cálculo sea más eficiente que TA-Lib, entonces puede crear su propio indicador técnico. TA-Lib es genial, pero el problema es que esta biblioteca sólo tiene métodos estáticos. Esto significa que cuando se necesita calcular los valores de la matriz SMA basados ​​en 500 barras de precios, se enviará toda la matriz de barras y se devolverá matriz de valores SMA. Pero si recibe un nuevo valor de 501-st entonces debe enviar de nuevo toda la matriz y TA-Lib de nuevo calculará y devolverá la matriz SMA de valores. Ahora imagine que necesita este indicador en el feed de precios reales, y para cada cambio de precio necesita un nuevo valor indicador. Si usted tiene un indicador no es un gran problema, pero si tiene cientos de indicadores de trabajo, podría ser un problema de rendimiento. Yo estaba en una situación así y empezar a desarrollar indicadores en tiempo real que son eficientes y hacer cálculos adicionales para la nueva barra de precios o para cambiar la barra de precios sólo. Desafortunadamente nunca he necesitado indicador SMA para mis sistemas comerciales, pero lo tengo para EMA, WMA, AD y otros. Uno de estos indicadores AD se publica en mi blog y se puede ver desde allí cuál es la estructura básica de mi clase de indicador en tiempo real. Espero que necesite pequeños cambios para implementar el indicador SMA, porque es uno de los más simples. La lógica es simple. Para calcular SMA todo lo que necesita es n valores de precio pasado. Así que la instancia de clase tendrá una colección de precios, que almacenará sólo el último n número de precios según se define SMA (en su caso 5). Así que cuando tengas una barra nueva, eliminarás la más antigua y añadirás una nueva y crearás un cálculo. Jueves, 10 de abril de 2008 16:04 Todas las respuestas Hay una biblioteca llamada TA-Lib que hace todo eso para usted y es de código abierto. Tiene unos 50 indicadores, creo. Weve lo utilizó en el ambiente de la producción y es muy eficiente y realible. Puede utilizarlo en C, Java, C, etc. Si necesita un cálculo simple sin su esfuerzo, puede utilizar TA-Lib. Pero si desea que su cálculo sea más eficiente que TA-Lib, entonces puede crear su propio indicador técnico. TA-Lib es genial, pero el problema es que esta biblioteca sólo tiene métodos estáticos. Esto significa que cuando se necesita calcular los valores de la matriz SMA basados ​​en 500 barras de precios, se enviará toda la matriz de barras y se devolverá matriz de valores SMA. Pero si recibe un nuevo valor de 501-st entonces debe enviar de nuevo toda la matriz y TA-Lib de nuevo calculará y devolverá la matriz SMA de valores. Ahora imagine que necesita este indicador en el feed de precios reales, y para cada cambio de precio necesita un nuevo valor indicador. Si usted tiene un indicador no es un gran problema, pero si tiene cientos de indicadores de trabajo, podría ser un problema de rendimiento. Yo estaba en una situación así y empezar a desarrollar indicadores en tiempo real que son eficientes y hacer cálculos adicionales para la nueva barra de precios o para cambiar la barra de precios sólo. Desafortunadamente nunca he necesitado indicador SMA para mis sistemas comerciales, pero lo tengo para EMA, WMA, AD y otros. Uno de estos indicadores AD se publica en mi blog y se puede ver desde allí cuál es la estructura básica de mi clase de indicador en tiempo real. Espero que necesite pequeños cambios para implementar el indicador SMA, porque es uno de los más simples. La lógica es simple. Para calcular SMA todo lo que necesita es n valores de precio pasado. Así que la instancia de clase tendrá una colección de precios, que almacenará sólo el último n número de precios según se define SMA (en su caso 5). Así que cuando tengas una barra nueva, eliminarás la más antigua y añadirás una nueva y crearás un cálculo. Thursday, April 10, 2008 4:04 PM Yo calcularía el promedio móvil en la base de datos a través de un procedimiento almacenado o en un cubo. ¿Has mirado a Analysis Services, tiene la capacidad de calcular promedios móviles. Jueves, 10 de abril de 2008 16:05 Sí. TA-LIB es bueno pero puede no ser adecuado para mí. Cuando agrego nuevo valor o valor actualizado para el historial de registros haré el cálculo en una función separada solamente para esa nueva cotización y lo almacenaré en base de datos. Estoy planeando actualizar la cotización cada hora. Necesito hacer alrededor de 25 a 30 indicadores técnicos para 2200 acciones. El tiempo de ejecución de una llamada TA-Lib en una matriz de 10.000 elementos toma unos 15 milisegundos (en un Intel Core Duo 2.13 Ghz). Esta es la media de todas las funciones. Entre los más rápidos, SMA tarda menos de 2,5 milisegundos. El más lento, HTTRENDMODE, toma 450 milisegundos. Con menos elementos es más rápido. SMA toma alrededor de 0,22 milisegundos para 1000 elementos de entrada. La ganancia de velocidad es casi lineal (la sobrecarga de realizar la llamada de función es despreciable). En el contexto de su aplicación, TA-Lib es muy poco probable que sea su cuello de botella para el rendimiento de velocidad. También generalmente no recomiendo esta solución nquot quotlast. Lea a continuación para más detalles. Primero, una corrección a la instrucción de Boban. s Todas las funciones en TA-Lib también pueden calcular un solo último valor usando un mínimo de quotlast nquot elementos. Puede tener una matriz de tamaño 10000, tener datos inicializar sólo para los primeros 500 elementos, agregar un elemento y llamar a TA-Lib para calcular el SMA sólo para el elemento nuevo. TA-Lib mirará hacia atrás no más de lo necesario (si SMA de 5, entonces TA-Lib calculará un solo SMA usando los últimos 5 valores). Esto se hace posible con el parámetro startIdx y endIdx. Puede especificar un rango que se va a calcular o un valor único. En este escenario haría startIdx endIdx 500 para calcular el elemento 501st. ¿Por qué esta solución quotlast nquot potencialmente peligrosa para algunos? Independientemente de la elección de Boban. s solución o TA-Lib considerar que el uso de un pequeño número finito de datos pasados ​​no funcionará bien con la mayoría de las funciones TA. Con SMA, es obvio que sólo necesita n elemento para calcular un promedio sobre el elemento n. No es tan simple con EMA (y muchas otras funciones TA). El algo a menudo depende del valor anterior para calcular el nuevo valor. La función es recursiva. Esto significa que todos los valores pasados ​​influyen en los valores futuros. Si decides quotlimitquot tu algo para usar sólo una pequeña cantidad de pasado n valor, no obtendrás el mismo resultado que alguien que calcula sobre un gran número de valores pasados. La solución es un compromiso entre velocidad y precisión. A menudo he discutido esto en el contexto de TA-Lib (lo llamo el período quotunstable en la documentación y el foro). Para mantenerlo simple, mi recomendación general es si no puedes hacer la diferencia entre un algo con una respuesta de impulso finito (FIR) de un algo con una respuesta de impulso infinita (IIR), serás más seguro para calcular sobre todos los datos que tienes disponible. TA-Lib especifica en el código cuál de sus funciones tiene un período inestable (IIR). Editado por mfortier Viernes 15 de Agosto de 2008 4:25 AM Corrección de la oración Viernes 15 de Agosto de 2008 4:20 AMTRADINGSIM DAY TRADING BLOG Cómo negociar con la media móvil simple 156 Flares Twitter 0 Facebook 153 Google 3 156 Flares 215 Así pues, Lo que es el promedio móvil simple Una vez que comience a pelar la cebolla, la media móvil simple es todo menos simple. Este artículo cubrirá una gran cantidad de temas para nombrar algunos, vamos a discutir la fórmula de promedio móvil simple, los promedios móviles populares (5, 10, 200), algunos ejemplos de la vida real promedio móvil y cómo algunas estrategias de cruce. Hay algunos recursos adicionales que quisiera señalar antes de proceder con el artículo (1) Simulador de comercio (tendrá que practicar lo que ha aprendido) y (2) artículos de media móvil adicional para obtener una comprensión más amplia de los promedios (Promedio móvil desplazado, Promedio móvil exponencial, Promedio móvil exponencial triple). Fórmula de promedio móvil simple El promedio móvil simple (SMA) es el más básico de los promedios móviles utilizados para el comercio. La fórmula del promedio móvil simple se calcula tomando el precio de cierre promedio de una acción durante los últimos períodos x. Echemos un vistazo a un simple ejemplo de media móvil con MSFT. Los últimos cinco precios de cierre de MSFT son: Para calcular la fórmula del promedio móvil simple, divida el total de los precios de cierre y divídelo por el número de períodos. 5-day SMA 143.24 / 5 28.65 Promedios móviles sencillos populares En teoría hay un número infinito de promedios móviles simples. Si usted está pensando que va a llegar a algunos extraños 46 SMA para vencer el mercado, permítanme detener ahora. Es importante utilizar los SMA más comunes, ya que estos son los que la mayoría de los comerciantes van a utilizar sobre una base diaria. Si bien no abogo por seguir a todos los demás, es importante saber qué otros comerciantes están buscando pistas. A continuación se presentan los SMA más utilizados en el mercado: 5 - SMA - Para el hiper comerciante. Este corto de un SMA constantemente le dará señales. El mejor uso de un 5-SMA es como un disparador de comercio en conjunción con un período más largo SMA. 10-SMA - popular entre los comerciantes a corto plazo. Grandes comerciantes de swing y comerciantes de día. 20-SMA - la última parada en el autobús para los comerciantes a corto plazo. Más allá de 20-SMA básicamente estás mirando las tendencias principales. 50-SMA - utilizar el comerciante para medir las tendencias a medio plazo. 50 período simple de media móvil 200-SMA - bienvenido al mundo de los seguidores de tendencia a largo plazo. La mayoría de los inversores buscarán una cruz por encima o por debajo de este promedio para representar si la acción está en una tendencia alcista o bajista. 200 período simple promedio móvil Reglas básicas para el comercio con la SMA La mayoría de los comerciantes le dirá que el comercio simple cruces de media móvil y las ganancias caerán de los cielos. Bueno, desafortunadamente esto no es exacto. A menudo, las existencias de acciones se marcarán más o menos los promedios móviles para continuar sólo en la dirección principal. Esto le dejará en el lado equivocado del mercado y abajo en sus posiciones. A continuación se presentan algunas maneras de hacer dinero de comercio de la SMA. Ir con la tendencia primaria Busque las existencias que se están rompiendo hacia arriba o hacia abajo fuertemente Aplicar las siguientes SMA 5,10,20,40,200 para ver qué configuración contiene el precio lo mejor Una vez que haya identificado el SMA correcto, espere a que el precio para probar El SMA con éxito y buscar la confirmación de precios que la acción está reanudando la dirección de la tendencia primaria Ingrese el comercio en la barra siguiente Desvanecimiento de la tendencia primaria Usando dos medias simples Moving Localizar las acciones que se rompen hacia arriba o hacia abajo fuertemente Seleccione dos medias móviles simples (5 y 10) Asegúrese de que el precio no ha estado tocando los 5 SMA o 10 SMA excesivamente en los últimos 10 bares Espere a que el precio se cierre por encima o por debajo de ambas medias móviles en la dirección opuesta a la de la Tendencia primaria en la misma barra Ingrese el comercio en la barra siguiente Real-Life Ejemplo que va con la tendencia primaria usando el SMA El promedio móvil simple es probablemente una de las formas más básicas de análisis técnico. Incluso los chicos fundamentales del núcleo duro tendrán algo o dos que decir sobre el indicador. Un comerciante tiene que tener cuidado, ya que hay un número ilimitado de promedios que puede utilizar y luego tirar los marcos de tiempo múltiples en la mezcla y realmente tiene un gráfico desordenado. A continuación se muestra un juego por juego para usar un promedio móvil en un gráfico intradía. En el siguiente ejemplo cubriremos permanecer en el lado derecho de la tendencia después de poner en una posición larga. El siguiente gráfico es de TIBCO (TIBX) el 24 de junio de 2011. Ejemplo Simple Moving Average Observe cómo la acción tuvo un desglose en el abierto y cerrado cerca de la parte alta del candelabro. Un comerciante de ruptura utilizaría esto como una oportunidad para saltar en el tren y colocar su parada por debajo de la baja de la vela de apertura. En este punto usted puede utilizar el promedio móvil para medir la fuerza de la tendencia actual. En este ejemplo gráfico estamos usando el promedio móvil simple de 10 periodos. Promedio móvil simple - cuándo vender Ahora mirando la carta arriba, cómo usted pensó que usted habría sabido vender en el nivel 26.40 usando la media móvil simple Déjeme ayudarle hacia fuera aquí. No habrías tenido ninguna pista. Lejos de muchos comerciantes han tratado de utilizar el promedio móvil simple para predecir la venta exacta y comprar puntos en un gráfico. Un comerciante podría ser capaz de sacar esto fuera utilizando múltiples promedios de desencadenantes, pero un promedio solo no será suficiente. Así que ahorrarse tiempo y dolor de cabeza y utilizar los promedios para determinar la fuerza del movimiento. Ahora eche otra mirada a la tabla. ¿Ves cómo el gráfico está comenzando a rollover como el promedio está empezando a aplastar. Un comerciante de la ruptura quisiera permanecer lejos de este tipo de actividad, puesto que el dinero en este ejemplo crece mientras que el aumento de acción en precio. Ahora de nuevo, si usted vendiera en la cruz hacia abajo a través de la media, esto puede funcionar una parte del tiempo, pero con el tiempo usted terminará perdiendo dinero después de factor en las comisiones. Si usted no me cree, intente simplemente comprar y vender basado en cómo la carta del precio cruza para arriba o debajo de una media móvil simple. Recuerde, si fuera tan fácil, cada comerciante en el mundo estaría haciendo dinero por el puño. Promedio móvil simple plano Veamos otra vez el promedio móvil simple y la tendencia primaria. Me gusta llamar a esto la instalación del santo grial. Esta es la configuración que verá en los libros y seminarios. Simplemente comprar en el desglose y vender cuando la acción cruza bajo la acción del precio. El siguiente es un gráfico intradía de Sina Corporation (SINA) a partir del 24 de junio de 2011. Mira cómo el gráfico de precios se mantiene limpio por encima de la media móvil simple de 20 períodos. Simple Moving Average - Ejemplo perfecto No es que una carta hermosa que comprar en el abierto a los 80 y vender en el cierre a las 92. Un rápido 15 de beneficios en un día y no tienes que levantar un dedo. El cerebro es una cosa divertida. Recuerdo haber visto un gráfico como este cuando empecé en el comercio y luego compraría la configuración que coincidía con la actividad de la mañana. Me gustaría buscar el mismo tipo de volumen y precio de acción, sólo para luego ser golpeado en la cara por la realidad cuando mi juego no tendencia así. Este es el verdadero desafío con el comercio, lo que funciona bien en un gráfico, no funcionará bien en el otro. Recuerde, el 20-SMA funcionó bien en este ejemplo, pero no se puede construir un sistema de dinero de una jugada. Ejemplo Real-Life que va contra la tendencia primaria usando el SMA Otra manera de negociar usando la media móvil simple es ir contra la tendencia. Uno de los juegos de probabilidad más altos es contrarrestar los movimientos de la brecha. Ha habido una serie de estudios sobre las lagunas. Dependiendo del período en el mercado de valores (línea plana de los años 60, florecimiento de la década de los 90 o volatilidad de los años 2000) es una suposición segura de que las lagunas llenarán 50 del tiempo. Otra validación de un comerciante puede utilizar cuando va de contador es un cierre por debajo o por encima de la media móvil simple. En el ejemplo de abajo, FSLR tenía una sólida brecha de 4. Después de la brecha, el stock creció fuertemente. Tienes que ser muy cuidadoso con los enfoques de contador. Si usted está en el lado equivocado del oficio, usted y otros con su posición serán el combustible para la próxima etapa. Vamos a avanzar unas horas en el gráfico. FSLR Short Trend Siempre que vaya corto y la acción hace poco para recuperarse y / o la volatilidad se seca, usted está en un buen lugar. Fíjense cómo la FSLR continuó más bajo durante el día incapaz de pelear. Ahora vamos a saltar adelante un día al 1 de julio de 2011 y adivina lo que pasó Lo tienes, la brecha llena. FSLR Gap llenado Simple Moving Average Crossover Estrategia Los promedios móviles por sí mismos le dará un gran mapa para la negociación de los mercados. Pero ¿qué pasa con los cruces de media móvil como un disparador para entrar y cerrar operaciones. Permítanme tomar una postura clara sobre esto y decir que no soy un fanático de esta estrategia. En primer lugar el promedio móvil por sí mismo es un indicador de retraso, ahora la capa en la idea de que usted tiene que esperar a que un indicador de retraso para cruzar otro indicador de retraso es demasiado retraso para mí. Si usted mira alrededor de la tela uno de los promedios móviles simples más populares a utilizar con una estrategia del cruce es los días 50 y 200. Cuando el promedio de 50 movimientos simples cruza por encima de la media móvil simple de 200, genera una cruz dorada. Por el contrario, cuando la media móvil simple 50 cruza debajo de la media móvil simple 200 crea una cruz de la muerte. Sólo menciono esto por lo que son conscientes de la configuración, que puede ser aplicable para invertir a largo plazo. Desde Tradingsim se centra en el día de comercio permítanme al menos ejecutar a través de algunas estrategias básicas de cruce. Crossovers de media móvil y el comercio de día Dos Crossover de media móvil simple A principios de mi carrera comercial y cuando digo temprano me refiero a los primeros meses, tuve la brillante de la idea de usar una estrategia de media móvil para traerme nueva riqueza encontrada. Me instalé en el 5 y 10 SMAs período y simplemente compró como el 5 cruzó por encima de los 10 y vendió corto cuando el 5 cruzó por debajo de los 10. Yo pensé que estaba muy avanzado cuando decidí no sólo utilizar este sistema a ciegas, pero para ejecutar Este análisis sobre las poblaciones que tuvieron los mejores resultados. Como se puede imaginar en el largo plazo, comencé a perder dinero. Estoy saliendo del tema, creo que ya lo he dejado claro que no soy un fan de pasar cruces promedio. Por lo tanto, permite hablar a través de dos promedios simples. La primera cosa a saber es que usted quiere elegir dos promedios móviles son de alguna manera relacionados entre sí. Por ejemplo, 10 es la mitad de 20. O los 50 y 200 son los promedios móviles más populares para los inversores a largo plazo. La segunda cosa es llegar a entender el gatillo para el comercio con cruces de media móvil. Una señal de compra o venta se activa una vez que el promedio móvil más pequeño cruza por encima o por debajo de la media móvil más grande. Compra en una cruz En el siguiente ejemplo de gráficos de Apple a partir del 4/9/2017 Apple el período SMA 10 cruzó por encima de la SMA 20 período. Usted notará que la acción tenía un funcionamiento intraday agradable de 424 hasta 428.50 No es que apenas una carta hermosa El SMA de 10 períodos es la línea roja y el azul es el período 20. En este ejemplo, habría comprado una vez que la línea roja se cerró por encima de la azul que le habría dado un punto de entrada ligeramente por encima de 424. Vender una cruz hacia abajo Permite echar un vistazo cuando se inicia una acción de venta. En este ejemplo, una acción de venta se activó cuando el stock se redujo el 4/15/2017. Ahora, en ambos ejemplos, se dará cuenta de cómo la acción fue convenientemente en la dirección deseada con muy poca fricción. Bueno, esto es lo más alejado de la realidad. Si observa los cruces de media móvil en cualquier símbolo, notará señales más falsas y laterales que las de alto retorno. Esto se debe a que la mayoría de las existencias de tiempo en la superficie se mueven en un patrón aleatorio. Recuerde a la gente, es el trabajo de los jugadores de dinero grande para fingir en cada momento a fin de separar de su dinero. Con el auge de los fondos de cobertura y sistemas de negociación automatizados. Para cada juego crossover limpio que encuentro, puedo demostrarle probablemente otra docena o más que no juegan hacia fuera bien. Esto es otra vez porqué no recomiendo la estrategia del cruce como medios verdaderos para hacer el día del dinero que negocia los mercados. Resumen Si ya no lo has descubierto, el promedio móvil simple no es un indicador que puedas usar como un disparador independiente. Ahora, eso no significa que el indicador no puede ser una gran herramienta para supervisar la dirección de una tendencia o ayudar a determinar cuando el mercado se está cansando después de un movimiento impulsivo. Piensa si el SMA como una brújula muy básica. Si desea coordenadas detalladas necesitará otras herramientas, pero al menos tiene una idea de hacia dónde se dirige. Soy el co-fundador de Tradingsim y un profesional de TI que se especializa en proyectos de integración de sistemas a gran escala. He negociado activamente los mercados desde el año 2000 y creo que la verdadera maestría comercial proviene de la práctica. Cuando Im que no trabaja en una nueva estrategia que negocia, disfruto pasando el tiempo con mi esposa y cabritos. Primero, creo que al crear una media móvil de un candelero, utilizará los valores del cierre y de Y por defecto, así que si éstos son el Dos valores que usted tiene la intención de usar, entonces en lugar de esto. Chart1.DataManipulator. FinancialFormula (FinancialFormula. ExponentialMovingAverage, quot5quot, quotWykres: Y4quot, quotEMA: Yquot) sólo puede utilizar esto. Chart1.DataManipulator. FinancialFormula (FinancialFormula. ExponentialMovingAverage, quot5quot, quotWykresquot, quotEMAquot) OK, he hecho una prueba rápida (sin filtrar) usando. chart1.SeriesquotXXXquot. IsXValueIndexed cierto chart1.SeriesquotXXXquot. XValueMember quotDatequot chart1.SeriesquotXXXquot. YValueMembers quotClosequot chart1.DataManipulator. FinancialFormula (FinancialFormula. ExponentialMovingAverage, quot5quot, quotAAA: Y4quot, quotXXX: Yquot) chart1.Invalidate () y me da el mismo resultado, cual es. No se puede mostrar series indexadas (XValueIndexed true) en el mismo eje si no están alineadas. Las series AAA y Series XXX deben estar alineadas para realizar la operación. Las series tienen actualmente un número diferente de puntos de datos. Que es lo que yo esperaría, porque el filtrado todavía no está siendo utilizado. Si luego agrego en el filtrado, funciona como se esperaba. En su ejemplo, ambas series tienen el mismo número de puntos y, de ser así, ¿cómo logró esto sin filtrar, p. Chart1.DataManipulator. Filter. Marcado como respuesta por Alex Gorev Empleado de Microsoft, Propietario jueves, 21 de enero de 2010 18:31 El problema es causado por una mala alineación de las dos series que tiene. Por ejemplo, si tiene 20 valores en su serie, Wykres, su serie de media móvil, EMA, sólo contendrá 16 valores (ya que está utilizando el valor 5 en su promedio móvil), y esto es lo que está causando el problema. Ahora, debido a la naturaleza de la media móvil, no se puede realmente generar valores fantasma, por lo que lo que hay que hacer es filtrar la serie Wykres. Esto significa que necesitará quitar los primeros 4 valores para que ambas series contengan el mismo número de valores (en su caso, 16). Observe la muestra de MS Chart. Trabajar con las fórmulas de datos Financial Moving Averages y mirar la casilla Filter Historic Data, ya que esto le mostrará lo que necesita hacer. Miércoles, 06 de enero de 2010 7:11 am unfortunetly No entiendo este ejemplo :( Ahora tengo algo como esto: En la serie quotWykresquot tengo 4 YValuesPerPoint, quotEMAquot 1. El error se ha ido, pero los datos no es correcto. También tengo problema con las Bandas de Bollinger en serie quotClosequot tengo 1 YValuesPerPoint, en quotBollingerquot y quotBollinger1quot también. Serie quotBollingerquot y quotBollinger1quot están mostrando como una sola línea. No sé qué hacer. Jueves, 07 de enero de, 2010 02:53 AM en primer lugar, creo que cuando la creación de un promedio móvil de un candelabro, utilizará los valores cercanos e y de forma predeterminada, por lo que si estos son los dos valores que tienen la intención de utilizar, a continuación, en lugar de esto. chart1.DataManipulator. FinancialFormula (FinancialFormula. ExponentialMovingAverage, quot5quot, quotWykres: Y4quot, quotEMA: Yquot) sólo puede utilizar este chart1.DataManipulator. FinancialFormula (FinancialFormula. ExponentialMovingAverage, quot5quot, quotWykresquot, quotEMAquot) OK, he hecho una prueba rápida (sin filtrar) usando.. chart1.SeriesquotXXXquot. IsXValueIndexed cierto chart1.SeriesquotXXXquot. XValueMember quotDatequot chart1.SeriesquotXXXquot. YValueMembers quotClosequot chart1.DataManipulator. FinancialFormula (FinancialFormula. ExponentialMovingAverage, quot5quot, quotAAA: Y4quot, quotXXX: Yquot) chart1.Invalidate () y me da el mismo resultado, cual es. No se puede mostrar series indexadas (XValueIndexed true) en el mismo eje si no están alineadas. Las series AAA y Series XXX deben estar alineadas para realizar la operación. Las series tienen actualmente un número diferente de puntos de datos. Que es lo que yo esperaría, porque el filtrado todavía no está siendo utilizado. Si luego agrego en el filtrado, funciona como se esperaba. En su ejemplo, ambas series tienen el mismo número de puntos y, de ser así, ¿cómo logró esto sin filtrar, p. Chart1.DataManipulator. Filter. Marcado como respuesta por Alex Gorev Empleado de Microsoft, Propietario Thursday, January 21, 2010 6:31 PM Porque está utilizando una fecha para el parámetro de eje X, tendrá que hacer lo siguiente: 1) Localizar la serie con el menor número de Valores, en su caso la serie EMA. 2) Obtener la primera fecha (la más antigua). 3) Convertir esta fecha usando Double. Parse (), como en la muestra. Esto filtra los puntos no deseados, dependiendo de los criterios especificados en el filtro (en su caso, CompareMethod. LessThanOrEqualTo). En cuanto al problema con Bollinger Band, no lo sé, ya que nunca los he usado. Sin embargo, ¿qué quiere decir con la serie quotBollingerquot y quotBollinger1quot se muestran como una línea viernes, 08 de enero 2010 7:30 AM Quiero decir que las primeras cubre la segunda, primero debe estar fuera de forma la segunda. Cerrado viernes, 08 de enero de, 2010 21:42 ¿Qué tienes la ChartType ajustado a para el sábado por la Banda de Bollinger, 09 de enero, 2010 21:40 porque tengo dos Series - quotBollingerquot y quotBollinger1quot, que se establece en ChartType. Line. También cansé con una serie fijada a ChartType. Range pero también exhibió mal. Sábado, 09 de enero 2010 22:13 No puede utilizar ChartType. Line, ya que sólo utiliza un solo punto Y, por lo que sólo mostrará una sola línea. ChartType. Range debe hacer lo que quiera. ¿Qué hay de malo en la pantalla Domingo, 10 de Enero de 2010 10:00 AM en ChartType. Range valor más alto se muestra bien y la menor es siempre 0. Domingo 10 de Enero de 2010 13:16 No he intentado crear una banda de Bollinger Antes de usar MS Chart, pero hice una prueba rápida, y me las arreglé para reproducir el problema que está teniendo, o al menos creo que lo hice me las arreglé para obtener todos los valores para empezar desde cero por no especificar el ChartType en absoluto. Tan pronto como lo configuré en Rango, funcionó como se esperaba, así que asegúrese de establecer explícitamente el tipo. Domingo, 10 de enero 2010 07:13 PM datos de la pantalla de mi proyecto mal con Bandas de Bollinger cuando uso ChartType. Range cuando uso ChartType. Line ltobject idquotttsflashquot widthquot18quot heightquot18quot typequotapplication / x-shockwave-flashquot dataquotwww. gstatic / translate / soundplayer. swfquot idquotttsflashquot widthquot18quot heightquot18quotgt ltparam namequotmoviequot valuequotwww. gstatic / translate / soundplayer. swfquot / gt ltparam namequotflashvarsquot valuequotsoundnameampsoundnamecbTTSSoundFilequot / gt ltparam namequotwmodequot valuequottransparentquot / gt ltparam namequotallowScriptAccessquot valuequotalwaysquot / gt lt / objectgtAs un diagnóstico, quiero mostrar el número de ciclos por segundo en mi aplicación. (Piensa en fotogramas por segundo en un tirador de primera persona.) Pero no quiero mostrar el valor más reciente, o el promedio desde el lanzamiento. Lo que quiero calcular es la media de los últimos valores de X. Mi pregunta es, supongo, sobre la mejor manera de almacenar estos valores. Mi primer pensamiento fue crear una matriz de tamaño fijo, por lo que cada nuevo valor empujaría a la más antigua. ¿Es esta la mejor manera de hacerlo Si es así, cómo lo implementaría EDIT: Heres la clase que escribí: RRQueue. Se hereda de cola, pero hace cumplir la capacidad y dequeues si es necesario. Preguntó Jun 22 10 a las 20: 34Que es el DIG Hull Moving Average El DIG Hull Moving Average de la HMA hace que su media móvil responda a los precios actuales, mientras que mantenerse suave y no agitado. La belleza de la HMA es que logra eliminar el retraso casi completamente mientras se mantiene perfectamente liso. Esto es lo que está buscando en una media móvil que significa que usted puede obtener sus señales más rápido y hacer menos errores. Cómo compara la HMA con otras medias móviles Comienza comparando la HMA con una media móvil simple (SMA) de la misma longitud. Sólo un rápido recordatorio: El cálculo de SMA toma el pasado n precios de cierre y calcula su promedio por lo general se negocia tomando un corto y largo SMA y cuando los dos cruzan una señal se produce. El SMA se asocia con dos problemas problemáticos: Longitud más larga - Lag se vuelve significativamente mayor. Longitud de la clasificación - La MA se vuelve muy agitada S038P500 Futuros Diario gráfico: En el gráfico se puede ver el estándar SMA (longitud 34) en azul cian / azul claro, y nuestro DIGHullMovingAverage (longitud 34) en amarillo. El lado izquierdo del gráfico muestra que mientras el SMA sigue subiendo contra el mercado, el HMA está atrapando ambos pivotes y cambiando de dirección mientras se mantiene liso. Usted puede también ver cómo es grande el retraso / retraso realmente es mirando las dos líneas verticales en el SMA derecho cambia su dirección cerca de 15 barras más adelante que nuestro HMA esto significa que usted habría conseguido en el comercio anterior y disfrutado ese agradable bajista movimiento. Ahora vamos a añadir la media móvil exponencial estándar (EMA). La idea principal detrás de la EMA es proporcionar más significado a los nuevos datos allí para eliminar el retraso que usted notará que el HMA es realmente incluso mejor que el EMA pues reaccionará más rápidamente pero sigue siendo liso. S038P500 Futuros Diario Gráfico: SMA (longitud 34) en cian / azul claro. EMA (longitud 34) en púrpura. DIGHullMovingAverage (longitud 34) en amarillo. Usted puede ver que el EMA está entre el HMA y el SMA. Es más sensible que el SMA, pero una milla detrás de la HMA. También puede ver que la línea EMA no es tan suave como la línea HMA. Para resumir, el EMA es una mejora de la SMA, y nuestro DIG Hull Moving Average lleva esto aún más lejos, proporcionando una media móvil más suave y más precisa de lo que nunca has visto antes. MA Trend Feature: Hemos agregado otra característica que hace que este indicador sea aún mejor. Usando un simple interruptor, puede decirle a nuestro indicador DIG HMA que se coloree según su dirección. Vamos a verlo en acción: AAPL 30 Min Chart: El DIG HMA está codificado por colores de acuerdo a su dirección, por lo que es mucho más fácil obtener señales rápidamente. Hemos colocado dos indicadores DIG HMA, uno con la longitud de 34 y uno con la longitud de 80 se pueden ver tres grandes señales cruzadas. Baja lag - entrar antes que otros comerciantes. Supper smooth moving average - Elimina las entradas falsas. Nueva característica Color codificado según la tendencia. Fácil de usar y soporta cualquier gráfico y cualquier período de tiempo. Descargar DIG Hull Moving Average For Free